알고리즘 트레이딩 첫 발을 내딛다

재미로 하는 주식투자지만 뭔가 시스템화,

자동화하고 싶다는 생각이 갑작스레 들었습니다.

시간나는대로 조금씩 프로그래밍에 손을 댔는데

생각보다 빨리 써먹을 날이 왔습니다.

머신러닝을 활용한 알고리즘 트레이딩 시스템,

저만의 자동화 시스템을 만들려고 했는데

배워야할게 정말 많습니다.

잠을 못이루며 많은 시행착오를 거듭한 끝에

코드가 정상 작동하는 것을 보니 정말 기쁘더라구요.

재미로 하는 투자에 이렇게까지 노력을 쏟아야하나 ?

했지만 그래도 20대로 돌아간 기분도 들고 즐거웠습니다.

라이브러리가 넘쳐나는 시대라 흥분하며 달려

왔는데 알고보니 환경 구현 이후 부터가

진정한 시작입니다.

와우에서 만렙이후가 시작이라는 것처럼.

알고리즘 트레이딩 거래량이 압도적이다보니

개인이 수익률 좋은 모델을 개발하거나 찾더라도

다른 시스템들에 의해 쉽사리 성과가 희석되고,

어렵게 찾은 우위가 지속될리도 없습니다.

게다가 한국 주식시장 다이나믹하지요.

다양한 변수들로 변동성이 어마무시한 환경에서

개인이 어떻게 재미를 볼 수 있을 것인가 ?

저는 예측 모델 공부에 시간을 쏟고 있습니다.

알고리즘 트레이딩 ? 머신러닝 ? 

생소한 분들도 많으실 겁니다. 

저도 얼마전까지 그런 입장이었습니다.

무엇을 할 수 있는지 예를 들어봅니다. 

현성바이탈 기업 정보 및 주가 예측

공시 알림이 와서 보니 현성바이탈 소식입니다.

56억 규모의 고주파,중주파 안마기 수출 계약을

체결했다는 내용입니다.

개발한 제품이나 특허를 확인해보니 건강식품류가

대부분입니다.

 현성바이탈 기업정보

 사업자등록번호 : 214-87-94321 

 기업구분: 중소기업(코스닥상장)

 대표자: 신지윤

 업종: 건강기능식품 제조업

 설립일: 2006년 8월 4일

 종업원: 75명

최근 매출액이 95억원 대이니 이번 수출 계약은

매출액 대비 60% 수준이네요.

현성바이탈 주가는 4월 18일 종가 2,480원

2017년 3월 16일~2019년 4월 18일까지 종가를

데이터로 향후 주가를 예측해봅니다.

일단 17년부터 현재까지의 현성바이탈 주가 흐름을 봅니다.

전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

2년치 종가 데이터를 기반으로 6개월 후를 예측해봅니다.

페이스북에서 개발한 모듈을 활용했습니다.

예측일 뿐이니 참고만 하시기 바랍니다.

다음달 5월 이후 파도가 한번 친다고 예측값이 나왔네요.

파란색 실선을 보면 됩니다.

Trend, 경향을 분석한 그래프입니다.

현성바이탈 주식이 주간에 어떤 가격 흐름을

보여주는지 분석한 그래프입니다.

월,목,금요일에 상대적으로 높은 주가를 유지하네요.

주가 예측 기간을 2020년 5월까지 더 길게잡아봅니다.

이제 2017년~2019년 4월 현재 실제 거래 가격과

예측값을 합쳐서 보겠습니다.

알고리즘 트레이딩에서 가장 많이 활용하는

평균회귀 모델을 적용할 수 있는 간단히 테스트해봅니다.

현성바이탈 주가에 평균 회귀 모델을 적용할 수

있는지 ADF 테스트를 해봅니다.

ADF 테스트= Augmented Dickey–Fuller test

 

(-1.1229712876912146,

 0.7058248349224101,

 4,

 505,

 {'1%': -3.44336554668393,

  '10%': -2.5698273512400744,

  '5%': -2.867280279529963},

 6428.514300594871)

현성바이탈 주가의 Test Statistic 값은 -1.122

10% Critical Value -2.56보다 크기에

평균회귀 모델을 적용할 수 없다는 결과가 나왔습니다.

이번엔 Hurst exponent 활용해 계산해보면

= 0.33512614723374673 로 추세 성향을 보이지

않는다는 결과를 얻습니다.

평균회귀모델을 적용하기에 적합하지 않다는 결과가

나왔으니 현성바이탈과 동종업계 중 주가가 비슷한

에이프로젠제약 주가를 활용해 Half-life값을

계산해....

아이고 개님이 산책가자고 조르네요.

앞으로 알고리즘 트레이등을 위한 주가 찾는

과정을 계속 올릴 예정입니다.

결과,실제 수익은 둘째치고 비전공자,비전문가도 

뭔가 해볼 수(?)있다는거 자체만으로도 참 재미있습니다.