제지주 주가 분석 3차-대영포장 삼보판지 태림포장

소재 산업 중 제지업체들의 정보를 살펴봅니다.

3번째 글로 오늘 다룰 기업들입니다.

 014160 대영포장

 023600 삼보판지

 011280 태림포장

제지주에 투자해서 고수익을 올리는 개인투자자가

많습니다. 원재료비중이 높은 저부가가치 산업들

주식을 찾아 정리하는 글을 연달아 올릴 계획입니다.

원자재 가격 변동 추이를 보고 미래 수익성을

예측할 수 있는 산업이 많지 않습니다.

펄프는 국내 수요량의 대부분을 수입하는지라

환율과 수익성이 밀접한 연관을 맺고 있습니다.

제지 산업 중 택배 박스로 매일 보는 골판지 제조

업체들을 우선적으로 살펴봅니다.

골판지 제조에는 수입에 의존하는 펄프와 달리

국내에서 수집하는 고지를 사용하기 때문에 환율

영향을 적게 받습니다.

업체들이 새벽 배송에도 뛰어드는 상황이라

골판지 수요가 급감하는 일은 없을거라 봅니다.

골판지 산업은 재고가 거의 없는 특징이 있습니다.

주문자 생산 방식에 의해 라인이 돌기 때문입니다.

이런 연유로 개미가 노려볼 꿀단지라 생각됩니다.

본 글에선 아래와 같은 정보를 다룹니다.

 1.대영포장,삼보판지,태림포장 주가 데이터

 2.금융공학을 활용한 주가 분석

 3.대영포장,삼보판지,태림포장 주가 패턴 분석

 4.대영포장,삼보판지,태림포장 주가 예측값

 5.기업정보 및 주식 수익률 정리

4단계로 나눠 제지주 주식을 살펴봅니다.

Phase 1 제지주 주가 분석

주가 분석을 위해 사용한 데이터입니다.

엑셀 csv로 정리했으며 다운로드 가능합니다.

 수집기간 : 2016년 5월 13일~2019년 5월 10일

 정리항목 : 시가,고가,저가,종가,거래량

ㅁ대영포장 주가데이터.csv 다운로드

대영포장 주가데이터.csv

ㅁ삼보판지 주가데이터.csv 다운로드

삼보판지 주가데이터.csv

ㅁ태림포장 주가데이터.csv 다운로드

태림포장 주가데이터.csv

주가데이터 통계를 기초로 주가 패턴을 파악합니다.

가격 변동폭을 분석하기 위해 표준편차,사분위,

종가 결정 빈도수 등을 계산해 활용합니다.

대영포장 주가 통계 분석

 최고가 : 1,550원

 최저가 : 763원

 평균가 : 987원

 표준편차 : 144.990

 

표준편차를 활용해 계산하면 697원 이하로 하락할 

가능성은 5% 이하입니다.

바닥이 어디쯤일지 확률적으로 계산해보는 것이니

참고만 합니다.

대영포장 종가 빈도수를 파악합니다.

 Bin : 763, Frequency = 72

 Bin : 842, Frequency = 190

 Bin : 920, Frequency = 252

 Bin : 999, Frequency = 79

 Bin : 1078, Frequency = 46

 Bin : 1156, Frequency = 26

 Bin : 1235, Frequency = 39

 Bin : 1314, Frequency = 10

 Bin : 1393, Frequency = 10

 Bin : 1471, Frequency = 9

대영포장 주가는 842원~920원 구간에서 가장 

많은 빈도수를 보입니다.

대영포장 주가의 자기상관도와 Box Plot입니다.

지수들 개별 설명은 하지 않습니다.

대영포장 주가 패턴 분석

4년치 주가를 분석해 패턴을 그려보면 상대적으로

월요일 종가가 가장 높습니다.

월별로 보면 2월,6월 가격대가 높습니다.

삼보판지 주가 통계 분석

 최고가 : 13,400원

 최저가 : 6,250원

 평균가 : 8,409원

 표준편차 : 1469.602

삼보판지 주가가 5,469원 이하로 하락할 확률은 

5%이하입니다.

삼보판지 종가를 기준으로 가격 빈도수를 파악합니다.

 Bin : 6250, Frequency = 114

 Bin : 6965, Frequency = 226

 Bin : 7680, Frequency = 29

 Bin : 8395, Frequency = 116

 Bin : 9110, Frequency = 113

 Bin : 9825, Frequency = 71

 Bin : 10540, Frequency = 38

 Bin : 11255, Frequency = 11

 Bin : 11970, Frequency = 11

 Bin : 12685, Frequency = 4

6,965원~8,395원 구간에서 가장 많은 빈도수를 보입니다.

삼보판지 자기상관도와 Box Plot

삼보판지 주가 패턴 분석

삼보판지 주가는 주간에는 상대적으로 수요일,

월간으로는 5월,10월에 높은 가격 패턴을 보입니다.

태림포장 주가 통계 분석

태림포장의 경우 19년 2월 12일 이후 연일 상승

하여 7천원대를 기록하고 있습니다.

5월 10일 종가가 7,350원.

글 작성하는 지금 5월 13일 7,100원입니다.

분석기간을 위 두 기업과 동일하게 적용해서

보기엔 무리가 있습니다. 

1차 데이터 가공을 올리는 글이니 일단 진행합니다.

 최고가 : 7,900원

 최저가 : 2,135원

 평균가 : 3,260원

 표준편차 : 702.186

확률적으로 최저 바닥이 1,856원 이하로 하락할

가능성은 5%이하입니다.

태림포장 종가를 기준으로 가격 빈도수를 파악합니다.

 Bin : 2135, Frequency = 119

 Bin : 2712, Frequency = 387

 Bin : 3288, Frequency = 127

 Bin : 3864, Frequency = 45

 Bin : 4441, Frequency = 35

 Bin : 5018, Frequency = 9

 Bin : 5594, Frequency = 7

2,712원~3,288원 구간에서 가장 많은 빈도수를 보입니다.

태림포장 자기상관도와 Box Plot

태림포장 주가 패턴 분석

태림포장 주가는 상대적으로 금요일,

계절적으로 봄에 높은 가격대를 보입니다.

Phase 2 제지주 기업 정보 및 주식 수익률 정리

대영포장 기업정보 및 주가 요약 정리

 기업명: 대영포장(주)

 영문명: DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD

 대표자명: 권혁홍, 권택환

 설립일: 1979년 6월 1일

 사업자등록번호: 134-81-01183

 법인등록번호: 110111-0254104

 업종: 골판지 및 골판지 가공제품 제조업

 본사주소: 경기도 안산시 단원구 산단로 265 

 홈페이지: www.dypc.co.kr

 종목코드: 014160

 상장일: 1990년 3월 6일

 상장주식수: 108,394,549

 시가총액: 1,393억원

 액면가: 500원

대영포장 5월 10일 종가 1,270원 

52주 최고가/최저가: 1,550원/763원

수익률(1M/3M/6M/1Y): +3.25/-10.56/+36.85/+30.39% 

삼보판지 기업정보 및 주가 요약 정리

 기업명: 삼보판지(주)

 영문명: SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD

 대표자명: 류진호

 설립일: 1981년 7월 23일

 사업자등록번호: 130-81-12669

 법인등록번호: 124311-0011322

 업종: 펄프, 종이 및 판지 제조업

 본사주소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120

 홈페이지: www.isambo.com

 종목코드: 023600

 상장일: 1996년 5월 29일

 상장주식수: 16,170,000

 시가총액: 1,811억원

 액면가: 500원

삼보판지 5월 10일 종가 11,200원

52주 최고가/최저가: 13,400원/7,712원

수익률(1M/3M/6M/1Y): +5.66/+27.22/+36.38/+17.29%

태림포장 기업정보 및 주가 요약 정리

 기업명: 태림포장(주)

 영문명: Tailim Packaging Co., Ltd

 대표자명: 김영식

 설립일: 1976년 4월 12일

 사업자등록번호: 133-81-22623

 법인등록번호: 130111-0010015

 업종: 골판지 및 골판지 가공제품 제조업

 본사주소: 경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74

 홈페이지: www.tailim.com

 종목코드: 011280

 상장일: 1988년 12월 20일

 상장주식수: 70,805,940

 시가총액: 5,077억원

 액면가: 500원

태림포장 5월 10일 종가 7,350원

52주 최고가/최저가: 7,900원/2,600원

수익률(1M/3M/6M): +54.09/+86.08/+154.33%

Phase 3 제지주 주식 시세 예측

2016~19년 주가를 활용해 예측 모델을 돌린 

결과값입니다. 5월 이후 6개월 예상치이며

조정 전의 값이니 참고만 하길 바랍니다.

빨간색 음영 안의 실선이 예측값입니다.

대영포장 주가 6개월 예측값

대영포장 주가 추세 성향 

삼보판지 주가 6개월 예측값

삼보판지 주가 추세 성향

태림포장 주가 6개월 예측값

태림포장 주가 추세 성향

Phase 4 제지주 알고리즘 적용 적합도 테스트

제지주 Augmented Dickey Fuller test 

대영포장 주식 ADF Test 실행값

 Test Statistic : -1.6926379055189

 P-value : 0.43490958566033

 10% Critical Value : -2.56893621520325

삼보판지 주식 ADF Test 실행값

 Test Statistic : -2.424741625883

 P-value : 0.13487467792210

 10% Critical Value : -2.5688797711097

제지주 Hurst Exponent test 

 대영포장 : 0.42708942864534

 삼보판지 : 0.44399990966027

한동안은 소재산업 주식 찾아 살펴봅니다.